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bekk模型用什么统计软件最好

发布时间:2019-07-07 05:12 来源:未知 编辑:admin

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  1·BEKK模型是现在最为流行的多变量波动性模型,但是它也有先天的缺陷:如需要估计的系数过多,随着模型维数的增加增长太快。 2BEKK模型设定如下: 其中,rot=ln(ot)-ln(ct-1),ot表示第t日的开盘价,ct-1表示第t-1日的收盘价。Yt和Yt-1表示第t天和第t-1天交易的收益率rt=ln(ct)-In(ct-1)的波动率,用前面向量自回归的残差的平方来度量。W是一个虚拟变量,用来检验周末效应,星期一用1表示,其他用0表示。

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